Podstawy ekonometrii

Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski

Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kalisz 2005

ISBN: 83-60-137-07-2

liczba stron: 124

oprawa: miękka

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT I PROCES DOCHODZENIA EKONOMETRYCZNEGO

1.1 Pojęcie ekonometrii

1.2 Model ekonometryczny i jego składowe

1.3 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

1.4 Ogólny algorytm postępowania badawczego w ekonometrii

ROZDZIAŁ 2. SPECYFIKACJA ZMIENNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W MODELU EKONOMETRYCZNYM

2.1 Określenie zmiennej objaśnianej

2.2 Postawienie problemu doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego

2.3 Merytoryczne i formalno-statystyczne kryteria doboru zmiennych objaśniających

2.4 Wybrane metody doboru zmiennych objaśniających do modeli  ekonometrycznych

2.4.1 Uwagi wstępne

2.4.2 Metoda krytycznego „r”

2.4.3 Metoda nośników informacji Hellwiga

2.4.4 Metody wykorzystujące standaryzację zmiennych

2.4.5 Metoda wszystkich możliwych regresji

2.4.6 Metoda regresji krokowej wstecz

2.5 Zadania

ROZDZIAŁ 3. WYBÓR POSTACI ANALITYCZNEJ MODELU

3.1 Postawienie problemu

3.2 Zasady wyboru postaci analitycznej modelu

3.3 Wybrane postaci analityczne modelu

3.4 Zadania

ROZDZIAŁ 4. ESTYMACJA PARAMETRÓW MODELI EKONOMETRYCZNYCH

4.1 Uwagi wstępne

4.2 Klasyczny model regresji liniowej

4.3 Interpretacja parametrów w klasycznym modelu regresji liniowej (KMRL)

4.4 Ilustracja empiryczna KMRL

4.5 Zastosowanie KMNK do szacowania parametrów modeli nieliniowych sprowadzalnych do liniowych

4.6 Zadania

ROZDZIAL 5. MODELE TENDENCJI ROZWOJOWEJ (SZEREGÓW CZASOWYCH)

5.1 Uwagi wstępne

5.2 Modele trendu

5.3 Modele wahań sezonowych

5,4 Model trendu pełzającego

ROZDZIAŁ 6. Weryfikacja modeli ekonometrycznych

6.1 Postawienie problemu

6.2 Kryteria dopasowania modelu do danych empirycznych

6.3 Weryfikacja modelu ze względu na kryterium błędu losowego

6.4 Badanie precyzji szacunku parametrów strukturalnych modelu

6.5 Badanie rozkładu reszt modelu

6.5.1 Badanie symetrii reszt

6.5.2 Badanie losowości składnika resztowego

6.5.3 Badanie stacjonarności składnika resztowego

6.5.4 Badanie autokorelacji składnika resztowego

6.6 Zadania

ROZDZIAŁ 7. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w praktyce

7.1 Uwagi wstępne

7.2 Badanie relatywnego wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą

7.3 Symulacja

7.4 Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

7.4.1 Istota prognozowania

7.4.2 Jednorównaniowy model ekonometryczny jako narzędzie prognozowania

7.4.3 Klasyczny model tendencji rozwojowej jako narzędzie prognozy

7.4.4 Metoda wag harmonicznych

7.5 Zadania

ROZDZIAŁ 8. Wybrane zastosowania modeli ekonometrycznych

8.1 Ekonometryczny model produkcji

8.2 Ekonometryczna analiza kosztów

8.3 Analiza popytu konsumpcyjnego

BIBLIOGRAFIA

TABLICE STATYSTYCZNE